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MLF等量续作影响不大 国债期货窄幅震荡

时间:2018-05-16 11:46:29 来源:网络整理

行情回顾:

5月14日,央行等量续作MLF,国债期货窄幅震荡。五年国债主力合约TF1806收于97.770元,较上日收盘价微跌0.01%,总成交6207手,持仓9852手;十年国债主力合约T1806收于94.105元,较上日价收盘微涨0.01%,总成交28138手,持仓25389手;五年国债下季合约TF1809收于97.640元,较上日收盘价跌0.04%,总成交2983手,持仓9049手;十年国债下季合约T1809收于94.050元,较上日价收盘跌0.07%,总成交7248手,持仓17684手。

货币市场流动性监测:

央行等量续作MLF资金1560亿元,同时投放PSL资金801亿元,不过税期时间节点,资金面小幅收敛。上海银行间拆借利率整体小幅上行,Shibor隔夜报2.5800%,上涨9.3 BP;7天Shibor报2.7380%,上涨2.5 BP;1个月Shibor报3.8010%,上涨0.2 BP;3个月Shibor报4.0600%,上涨1 BP。回购定盘利率同样上行,FR001报2.57%,上涨10 BP;FR007报2.80%,上涨8 BP;FR014报3.20%,上涨3 BP。上交所回购利率GC001报2.795%,上涨25.5 BP;GC007报3.625%,上涨41.5 BP;GC028报4.025%,上涨16 BP。

新债发行:

农发行增发一期2年期固息债,规模40亿元,中标收益率4.0515%,全场倍数3.19,中标利率低于中债估值。

综合研判:

央行等量续作5月未置换MLF到期资金,并开展PSL操作,基本符合市场预期,不过恰逢缴税时间节点,资金面小幅收敛。一季度央行货币政策执行报告预示未来货币政策存微调可能,后续仍需关注经济面变动情况。短期内资金面或继续收敛,不过整体流动性尚属无碍,料国债期货略偏弱势震荡。仅供参考。

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